Marie-Amélie Morlais


Docteur en Mathématiques Appliquées
Maitre de conférences à l'université du Maine.

Quelques liens utiles:

Université du Maine

Laboratoire Manceau de Mathématiques,
Membre de la fédération des Pays de Loire


Mes coordonnées professionnelles:
Tél : 02 43 83 32 25
E-mail :Marie_Amelie.Morlais [at] univ-lemans.fr



( English web page Lien vers la version anglaise de cette page.)

Docteur en Mathématiques Appliquées
Thèse soutenue le 12 Octobre 2007 à l'université de Rennes 1
Situation actuelle (depuis Septembre 2008): Maitre de conférences à l'université du Maine.

ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT

Enseignements depuis 2008/09

Pour accéder au contenu, cliquer ici

Enseignement: années précédentes

Contenu disponible ici

ACTIVITES DE RECHERCHE

Principales publications (et prépublications):

  • Existence and uniqueness of viscosity solutions for second order integro-differential equations without monotonicity conditions
  • (Travail en commun avec Said Hamadène (LMM Le Mans) et déposée sur arxiV en Novembre 2014: (Identifiant: arXiv:1411.2266)
  • On the Equality of Solutions of Max-Min and Min-Max Systems of Variational Inequalities with Interconnected Bilateral Obstacles
  • (Travail en commun avec Boualem Djehiche (KTH Stockholm) Said Hamadène LMM and Zhao Xuzhe LMM) et soumis à Journal of Mathematical Analysis and Applications (JMAA) en Septembre 2014.
  • Viscosity Solutions of Systems of Variational Inequalities with Interconnected Bilateral Obstacles.
  • (En collaboration avec Boualem Djehiche (KTH Stockholm) et Said Hamadène) Soumis en Octobre 2012 et accepté en septembre 2014. (Identifiant arXiv:1408.4282 )
  • Viscosity Solutions of Systems of PDEs with Interconnected Obstacles and Multi-Modes Switching Problem
  • Article en collaboration avec Said Hamadène (LMM, Le Mans), disponible sur ArxiV: .lien arxiV et accepté à Applied Mathematics and Optimization en Septembre 2012 (DOI: 10.1007/s00245-012-9184-y)
  • Reflected backward stochastic differential equations and nonlinear dynamic pricing rule
  • Article accepté à la revue Stochastics (Decembre 2011), version révisée disponible ici: .lien arxiV
  • Optimal stopping of expected profit and cost yields in an investment under uncertainty ,
  • En collaboration avec Boualem Djehiche (KTH Stocholm Suède) et Said Hamadène (Le Mans). Publié à Stochastics en Juillet 2010 et disponible sur Arxiv: .lien arxiV
  • A new existence result for BSDEs with jumps and application to the utility maximization problem, ,
  • Accepté pour publication en Mai 2010 à Stochastic Processes and their Applications disponible au format .pdf
  • Utility maximization in a jump market model. ,
  • Publié en Février 2009 à Stochastics et pour présentation orale au colloque Bachelier, Londres, Juillet 2008 Disponible au format (.pdf)
  • Quadratic BSDEs driven by a continuous martingale and application to Utility Maximization.
  • Publié en Février 2009 à Finance et stochastics. Disponible ici en version pdf(.pdf) ou sur le site arxiV (.ARXIV )

    Présentations lors de conférences et visites de recherche:

    • Novembre 2014: Exposé dans le cadre Séminaire triangulaire (Rennes-Angers-Le Mans- Brest)
    • Juin 2014: Septième Colloque international sur le thème "BSDE and Applications" à Weihai (CHINE)
    • Janvier 2014: Invitation au Séminaire hebdomadaire de Probabilités à Rennes.
    • Juillet 2012: Conférence internationale à Iasi (ROUMANIE) (Thème: controle déterministe et stochastique).
    • 8 June 2012: Invitation au séminaire de recherche à l'Université de Paris (Marne La Vallée)
    • March 2012: Conférence internationale à Roscoff (Brest, FRANCE)
    • Juin 2011: Conférence en Mathématiques financières suivi de la "6ième conférence internationale sur le thème des EDSR" (USC -Los Angeles), Californie (Etats-Unis)
    • Décembre 2010: Conférence (dans le cadre du réseau ITN Pierre et Marie Curie) sur le controle stochastique à Marrakech, Maroc.
    • Mars 2010: Colloque sur le controle stochastique à Roscoff, France
    • Février 2010: Invitation au séminaire du CMAP, Ecole Polytechnique, Paris.
    • Fin Octobre 2009: Invitation de 15 jours à l'université d'Edmonton, Alberta Canada
    • Février 2009: Invitation au séminaire de recherche de la Technical University, Berlin (Allemagne).
    • Septembre 2008: Intervention lors de la Journée des nouveaux recrutés, Fédération de recherche des Pays de Loire, Nantes.
    • 15-19 Juillet 2008: Congrès international Bachelier, Imperial college, Londres.
    • 8-13 Janvier 2008: Colloque Bachelier, Metabief, France
    • Octobre 2007: Exposé a l'universite de Bordeaux 1
    • 22 Juin 2007 : Exposé dans le cadre du "Séminaire Bachelier" à l'I.H.P, Université Pierre et Marie Curie, Paris, France .
    • 10 Mai 2007 : Séminaire de Probabilités et Mathématiques financières (Université d'Evry Val d'Essonne, France)
    • 14 Décembre 2006 : Intervention au Séminaire "Talks in Financial and insurance Mathematics" à l'ETH, Zurich SUISSE.
    • Septembre 2006 : EDSR et application en finance : Comparatif de deux cadres d'étude , Journ&ea; cute;es de probabilités 2006 au CIRM à Marseille (18-22 Septembre 2006)
    • 8 Septembre 2006 : Quadratic BSDEs with jumps and application to utility maximization , Workshop on Financial modelling with jump processes Ecole Polytechnique (6-8 Septembre 2006)
    • Avril 2006 : EDSR en filtration continue avec application en Finance , Colloque Jeunes Probabilistes et Statisticiens d'Aussois (23-28 Avril 2006)
    • Mars 2006 : EDSR en filtration continue avec application en Finance , Séminaire triangulaire (au laboratoire du Mans) de l' équipe Processus Stochastiques
    • Septembre 2005 :Application de la théorie des EDSR en finance , Journées de probabilités 2005 à Nancy
    • Juillet 2005 : Application de la théorie des EDSR en finance, Ecole d'été 2005 de probabilités, Saint Flour (France)
    • Juin 2005 : Présentation au Séminaire de Processus stochastiques et statistiques, Rennes

    Dernière modification: Novembre 2014

    un compteur pour votre site