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Docteur en Mathématiques Appliquées
Thèse soutenue le 12 Octobre 2007 à l'université de Rennes 1
Situation actuelle (depuis Septembre 2008):
Maitre de conférences à l'université du Maine.
ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT
Enseignements depuis 2008/09
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Enseignement: années précédentes
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ACTIVITES DE RECHERCHE
Principales publications (et prépublications):
Existence and uniqueness of viscosity solutions for second order integro-differential equations without monotonicity conditions
(Travail en commun avec Said Hamadène (LMM Le Mans)
et déposée sur arxiV en Novembre 2014: (Identifiant: arXiv:1411.2266)
On the Equality of Solutions of Max-Min and Min-Max Systems of Variational Inequalities with Interconnected Bilateral Obstacles
(Travail en commun avec Boualem Djehiche (KTH Stockholm) Said Hamadène LMM and Zhao
Xuzhe LMM) et soumis à Journal of Mathematical Analysis and Applications (JMAA) en Septembre 2014.
Viscosity Solutions of Systems of Variational Inequalities with Interconnected Bilateral Obstacles.
(En collaboration avec Boualem Djehiche (KTH Stockholm) et Said Hamadène)
Soumis en Octobre 2012 et accepté en septembre 2014. (Identifiant arXiv:1408.4282 )
Viscosity Solutions of Systems of PDEs with Interconnected Obstacles and Multi-Modes Switching Problem
Article en collaboration avec Said Hamadène (LMM, Le Mans), disponible sur ArxiV: .lien arxiV
et accepté à Applied Mathematics and Optimization en Septembre 2012 (DOI: 10.1007/s00245-012-9184-y)
Reflected backward stochastic differential equations and nonlinear dynamic pricing rule
Article accepté à la revue Stochastics (Decembre 2011), version révisée disponible ici: .lien arxiV
Optimal stopping of expected profit and cost yields in an investment under uncertainty ,
En collaboration avec Boualem Djehiche (KTH Stocholm Suède) et Said Hamadène (Le Mans).
Publié à Stochastics en Juillet 2010 et disponible sur Arxiv: .lien arxiV
A new existence result for BSDEs with jumps and application to the utility maximization problem, ,
Accepté pour publication en Mai 2010 à Stochastic Processes and their Applications
disponible au format .pdf
Utility maximization in a jump market model. , Publié en Février 2009 à Stochastics et pour présentation orale au colloque Bachelier, Londres, Juillet 2008 Disponible au format (.pdf)
Quadratic BSDEs driven by a continuous martingale and application to Utility Maximization.
Publié en Février 2009 à Finance et stochastics. Disponible ici en version pdf(.pdf) ou sur le site arxiV (.ARXIV )
Présentations lors de conférences et visites de recherche:
- Novembre 2014: Exposé dans le cadre Séminaire triangulaire (Rennes-Angers-Le Mans- Brest)
- Juin 2014: Septième Colloque international sur le thème
"BSDE and Applications" à Weihai (CHINE)
- Janvier 2014: Invitation au Séminaire hebdomadaire de Probabilités à Rennes.
- Juillet 2012: Conférence internationale à Iasi (ROUMANIE) (Thème: controle déterministe et stochastique).
- 8 June 2012: Invitation au séminaire de recherche à l'Université de Paris (Marne La Vallée)
- March 2012: Conférence internationale à Roscoff (Brest, FRANCE)
- Juin 2011: Conférence en Mathématiques financières suivi de la "6ième conférence internationale sur le thème des EDSR" (USC -Los Angeles), Californie (Etats-Unis)
- Décembre 2010: Conférence (dans le cadre du réseau ITN Pierre et Marie Curie) sur le controle stochastique à Marrakech, Maroc.
- Mars 2010: Colloque sur le controle stochastique à Roscoff, France
- Février 2010: Invitation au séminaire du CMAP, Ecole Polytechnique, Paris.
- Fin Octobre 2009: Invitation de 15 jours à l'université d'Edmonton, Alberta Canada
- Février 2009: Invitation au séminaire de recherche de la Technical University, Berlin (Allemagne).
- Septembre 2008: Intervention lors de la Journée des nouveaux recrutés, Fédération de recherche des Pays de Loire, Nantes.
- 15-19 Juillet 2008: Congrès international Bachelier, Imperial college, Londres.
- 8-13 Janvier 2008: Colloque Bachelier, Metabief, France
- Octobre 2007: Exposé a l'universite de Bordeaux 1
- 22 Juin 2007 : Exposé dans le cadre du "Séminaire Bachelier" à l'I.H.P, Université Pierre et Marie Curie, Paris, France .
- 10 Mai 2007 : Séminaire de Probabilités et Mathématiques financières (Université d'Evry Val d'Essonne, France)
- 14 Décembre 2006 : Intervention au Séminaire "Talks in Financial and insurance Mathematics" à l'ETH, Zurich SUISSE.
- Septembre 2006 : EDSR et application en finance : Comparatif de deux cadres d'étude
, Journ&ea; cute;es de
probabilités 2006 au CIRM à Marseille (18-22 Septembre 2006)
- 8 Septembre 2006 : Quadratic BSDEs with jumps and application to utility maximization
, Workshop on Financial modelling with jump processes
Ecole Polytechnique (6-8 Septembre 2006)
- Avril 2006 : EDSR en filtration continue avec
application
en Finance , Colloque Jeunes Probabilistes et Statisticiens
d'Aussois (23-28 Avril 2006)
- Mars 2006 : EDSR en filtration continue avec application
en Finance , Séminaire triangulaire (au laboratoire du
Mans) de l' équipe Processus
Stochastiques
- Septembre 2005 :Application de la théorie
des EDSR en finance , Journées de
probabilités 2005 à Nancy
- Juillet 2005 : Application de la théorie
des
EDSR en finance, Ecole d'été 2005 de
probabilités, Saint Flour (France)
- Juin 2005 :
Présentation au Séminaire de Processus stochastiques
et statistiques, Rennes
Dernière
modification: Novembre 2014
