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Docteur en Mathématiques Appliquées
Thèse soutenue le 12 Octobre 2007 à l'université de Rennes 1
Situation actuelle (depuis Septembre 2008):
Maitre de conférences à l'université du Maine.
ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT
Enseignements depuis 2008/09
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ACTIVITES DE RECHERCHE
Principales publications (et prépublications):
Viscosity Solutions of Systems of PDEs with Interconnected Obstacles and Multi-Modes Switching Problem
Article en collaboration avec Said Hamadène (Le Mans), soumis en Avril 2011 et disponible sur ArxiV: .lien arxiV
Reflected backward stochastic differential equations and nonlinear dynamic pricing rule
Article accepté à la revue Stochastics (Decembre 2011), version révisée disponible ici: .lien arxiV
Optimal stopping of expected profit and cost yields in an investment under uncertainty ,
En collaboration avec Boualem Djehiche (KTH Stocholm Suède) et Said Hamadène (Le Mans).
Publié à Stochastics en Juillet 2010 et disponible sur Arxiv: .lien arxiV
A new existence result for BSDEs with jumps and application to the utility maximization problem, ,
Accepté pour publication en Mai 2010 à Stochastic Processes and their Applications
disponible au format .pdf
Utility maximization in a jump market model. , Publié en Février 2009 à Stochastics et pour présentation orale au colloque Bachelier, Londres, Juillet 2008 Disponible au format (.pdf)
Quadratic BSDEs driven by a continuous martingale and application to Utility Maximization.
Publié en Février 2009 à Finance et stochastics. Disponible ici en version pdf(.pdf) ou sur le site arxiV (.ARXIV )
Présentations lors de conférences et visites de recherche:
- Juin 2011: Conférence en Mathématiques financières suivi de la "6ième conférence internationale sur le thème des EDSR" (USC -Los Angeles), Californie (Etats-Unis)
- Décembre 2010: Conférence (dans le cadre du réseau ITN Pierre et Marie Curie) sur le controle stochastique à Marrakech, Maroc.
- Mars 2010: Colloque sur le controle stochastique à Roscoff, France
- Février 2010: Invitation au séminaire du CMAP, Ecole Polytechnique, Paris.
- Fin Octobre 2009: Invitation de 15 jours à l'université d'Edmonton, Alberta Canada
- Février 2009: Invitation au séminaire de recherche de la Technical University, Berlin (Allemagne).
- Septembre 2008: Intervention lors de la Journée des nouveaux recrutés, Fédération de recherche des Pays de Loire, Nantes.
- 15-19 Juillet 2008: Congrès international Bachelier, Imperial college, Londres.
- 8-13 Janvier 2008: Colloque Bachelier, Metabief, France
- Octobre 2007: Exposé a l'universite de Bordeaux 1
- 22 Juin 2007 : Exposé dans le cadre du "Séminaire Bachelier" à l'I.H.P, Université Pierre et Marie Curie, Paris, France .
- 10 Mai 2007 : Séminaire de Probabilités et Mathématiques financières (Université d'Evry Val d'Essonne, France)
- 14 Décembre 2006 : Intervention au Séminaire "Talks in Financial and insurance Mathematics" à l'ETH, Zurich SUISSE.
- Septembre 2006 : EDSR et application en finance : Comparatif de deux cadres d'étude
, Journ&ea; cute;es de
probabilités 2006 au CIRM à Marseille (18-22 Septembre 2006)
- 8 Septembre 2006 : Quadratic BSDEs with jumps and application to utility maximization
, Workshop on Financial modelling with jump processes
Ecole Polytechnique (6-8 Septembre 2006)
- Avril 2006 : EDSR en filtration continue avec
application
en Finance , Colloque Jeunes Probabilistes et Statisticiens
d'Aussois (23-28 Avril 2006)
- Mars 2006 : EDSR en filtration continue avec application
en Finance , Séminaire triangulaire (au laboratoire du
Mans) de l' équipe Processus
Stochastiques
- Septembre 2005 :Application de la théorie
des EDSR en finance , Journées de
probabilités 2005 à Nancy
- Juillet 2005 : Application de la théorie
des
EDSR en finance, Ecole d'été 2005 de
probabilités, Saint Flour (France)
- Juin 2005 :
Présentation au Séminaire de Processus stochastiques
et statistiques, Rennes
CURRICULUM VITAE
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Version francaise
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Dernière
modification: Juin 2011
